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单选题
1.在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( )。(2005年)
A，单项资产在投资组合中所占比重
B.单项资产的β系数
C.单项资产的方差
D.两种资产的协方差
【答案】B
【解析】投资组合收益率方差的计算公式：
2.根据资金时间价值理论，在普通年金现值系数的基础上，期数减1、系数加1的计算结果，应当等于( )。(2004年)
A.递延年金现值系数
B.后付年金现值系数
C.预付年金现值系数
D.永续年金现值系数
【答案】C
【解析】本题的考点是系数之间的关系，在普通年金现值系数的基础上，期数减1、系数加1的计算结果为预付年金现值系数。
3.在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是( )。(2004年)
A.所有风险
B.市场风险
C.系统性风险
D.非系统性风险
【答案】D
【解析】本题的考点是系统风险与非系统风险的比较。证券投资组合的风险包括非系统性风险和系统性风险。非系统性风险又叫可分散风险或公司风险，可以通过投资组合分散掉，当股票种类足够多时，几乎能把所有的非系统性风险分散掉;系统性风险又称不可分散风险或市场风险，不能通过证券组合分散掉。